PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAAPX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAAPX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. BAAPX is actively managed, while VBAIX is passively managed. Over the past 10 years, BAAPX returned 9.94%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BAAPX charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAAPX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции VBAIX немного отстают с 9.86%.

BAAPX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.22%
1 год
21.35%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.94%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAAPX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		11.22%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between BAAPX and VBAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г.

0.94

The correlation between BAAPX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с BDJBAAPX с NASDXBAAPX с CONWXBAAPX с WFSPXBAAPX с TIBIXBAAPX с ECAT
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

BAAPX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAAPXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.64

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.67

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

11.69

-0.62

BAAPX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и VBAIX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAAPXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-35.82%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-5.84%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-11.57%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.52%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-22.77%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.21%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.40%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и VBAIX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAAPXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.38%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

6.77%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.38%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.18%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

11.24%

+2.77%

Сравнение комиссий BAAPX и VBAIX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и VBAIX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.23%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BAAPX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAAPX has higher volatility (4.09%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, BAAPX dropped -53.61% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAAPX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор