Сравнение AZTD с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
AZTD и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AZTD и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 2.79% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.14% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.14%.
AZTD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и VEGA
AZTD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
AZTD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AZTD
VEGA
Сравнение AZTD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.68 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.67 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.65 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и VEGA
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и VEGA
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -28.37% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -6.86% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.41% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.83% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.82% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и VEGA
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.15% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.22% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 11.98% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 12.30% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 12.67% | +5.87% |