PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.68%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%10.34%-1.54%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%-5.74%

Correlation

The correlation between AZTD and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.07

The correlation between AZTD and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AZTD и OILK

Секторы
AZTD
OILK

Технологии

25.3%

-

Потребительский циклический сектор

22.3%
100.0%

Промышленность

18.2%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AZTD
25.3%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
OILK
100.0%

Промышленность

AZTD
18.2%
OILK

-

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
OILK

-

Здравоохранение

AZTD
7.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
OILK

-

Энергетика

AZTD
1.4%
OILK

-

Недвижимость

AZTD

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AZTD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.99

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.51

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.30

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

6.67

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.11

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AZTD и OILK

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-83.76%

+67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-17.35%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-23.42%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.49%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-32.60%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

8.57%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и OILK

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 5.06%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

10.52%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

23.32%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

28.82%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

30.13%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

35.97%

-17.42%

Сравнение комиссий AZTD и OILK

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и OILK

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to AZTD (5.06%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, OILK leads with 18.39% vs 17.68% for AZTD. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 18.39% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD is categorized as Global Equities, while OILK is Oil & Gas. AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Aztlan and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор