PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AZTD returned 25.47% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и KLMT

2026 (YTD)20252024
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%9.33%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between AZTD and KLMT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between AZTD and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и KLMT

Секторы
AZTD
KLMT

Технологии

25.3%
30.0%

Потребительский циклический сектор

22.3%
9.2%

Промышленность

18.2%
10.2%

Финансовые услуги

14.4%
16.9%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.6%

Энергетика

1.4%
4.1%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

AZTD
25.3%
KLMT
30.0%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
KLMT
9.2%

Промышленность

AZTD
18.2%
KLMT
10.2%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
KLMT
16.9%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
KLMT
4.6%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
KLMT
2.8%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
KLMT
2.0%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
KLMT
9.6%

Энергетика

AZTD
1.4%
KLMT
4.1%

Недвижимость

AZTD

-

KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

AZTD vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.22

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.10

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.94

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.77

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.29

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AZTD и KLMT

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-16.87%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.54%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.45%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.91%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.19%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и KLMT

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.71%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.07%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.61%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.83%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.83%

+2.72%

Сравнение комиссий AZTD и KLMT

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и KLMT

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and KLMT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 25.47% for AZTD. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Aztlan and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор