Сравнение AZTD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
AZTD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и GSWO
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
AZTD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
AZTD
GSWO
Сравнение AZTD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.30 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.30 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.82 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и GSWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и GSWO
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и GSWO
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -17.77% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.50% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.41% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.35% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.13% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и GSWO
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.67% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 8.24% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 13.63% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 12.98% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 12.98% | +5.57% |