PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с DFAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. AZTD is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.36%/yr vs 18.32%/yr for DFAI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.26%.

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%6.87%10.34%-1.79%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-0.31%

Correlation

The correlation between AZTD and DFAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between AZTD and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и DFAI

Секторы
AZTD
DFAI

Потребительский циклический сектор

21.1%
5.8%

Технологии

20.7%
7.8%

Промышленность

17.9%
17.2%

Финансовые услуги

14.6%
26.9%

Здравоохранение

8.8%
11.4%

Энергетика

5.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.6%
10.8%

Коммунальные услуги

3.6%
4.2%

Недвижимость

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
DFAI
5.8%

Технологии

AZTD
20.7%
DFAI
7.8%

Промышленность

AZTD
17.9%
DFAI
17.2%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
DFAI
26.9%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
DFAI
11.4%

Энергетика

AZTD
5.8%
DFAI
4.7%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
DFAI
5.3%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
DFAI
4.3%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
DFAI
10.8%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
DFAI
4.2%

Недвижимость

AZTD

-

DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX

Доходность на риск

AZTD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.24

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

8.71

-1.53

AZTD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и DFAI

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-27.44%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.95%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-13.25%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.52%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.08%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.81%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и DFAI

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.77% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.39%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.56%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.99%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.73%

+2.82%

Сравнение комиссий AZTD и DFAI

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и DFAI

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAI в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and DFAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.83%) compared to AZTD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.32% vs 17.36% for AZTD. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.32% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Aztlan and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор