PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZTD с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

AZTD и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AZTD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZTD и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		3.25%25.46%6.87%10.34%-1.54%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		3.47%34.04%4.68%17.60%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.47%.

AZTD

1 день
2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.96%
1 год
28.45%
3 года*
13.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.49%
1 год
28.71%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NRSHAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий AZTD и DFAI

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

AZTD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.66

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.31

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между AZTD и DFAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и DFAI

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAI в 2.38%

TTM202520242023202220212020
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.38%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AZTD и DFAI

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

AZTDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-27.44%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.73%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.21%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.82%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и DFAI

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZTDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.88%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.65%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.74%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.81%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.66%

+2.89%