PortfoliosLab logo
Сравнение AZPN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZPN и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZPN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,248.11%
1,942.72%
AZPN
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам


AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.19
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.04
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.76
SPY: 2.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.51
AZPN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и SPY

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-9.89%
AZPN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и SPY

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
AZPN
SPY