PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZPN с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZPN и NFLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AZPN и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,185.92%
75,882.11%
AZPN
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZPN:

0.58

NFLX:

2.90

Коэф-т Сортино

AZPN:

1.15

NFLX:

3.77

Коэф-т Омега

AZPN:

1.14

NFLX:

1.51

Коэф-т Кальмара

AZPN:

0.58

NFLX:

2.66

Коэф-т Мартина

AZPN:

2.19

NFLX:

20.77

Индекс Язвы

AZPN:

8.57%

NFLX:

4.13%

Дневная вол-ть

AZPN:

32.61%

NFLX:

29.58%

Макс. просадка

AZPN:

-98.59%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

AZPN:

-1.86%

NFLX:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$15.76B

NFLX:

$392.89B

EPS

AZPN:

-$0.58

NFLX:

$17.65

PEG коэффициент

AZPN:

4.48

NFLX:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$1.09B

NFLX:

$37.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$579.00M

NFLX:

$16.99B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$112.21M

NFLX:

$25.08B

Доходность по периодам

С начала года, AZPN показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 86.71%. За последние 10 лет акции AZPN уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 21.36% против 34.26% соответственно.


AZPN

С начала года

14.22%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

26.27%

1 год

16.29%

5 лет

15.81%

10 лет

21.36%

NFLX

С начала года

86.71%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

32.49%

1 год

84.91%

5 лет

22.00%

10 лет

34.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZPN c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.582.90
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.153.77
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.51
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.582.66
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.1920.77
AZPN
NFLX

Показатель коэффициента Шарпа AZPN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZPN и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
2.90
AZPN
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и NFLX

Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.21%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и NFLX

Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.86%
-2.94%
AZPN
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и NFLX

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 3.41%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
7.30%
AZPN
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab