PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZPN с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZPN с VONG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VONG.

Корреляция

Корреляция между AZPN и VONG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AZPN и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,544.36%
730.72%
AZPN
VONG

Основные характеристики

Доходность по периодам

AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.22
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.17
VONG: 0.90
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.31
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.07
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.89
VONG: 2.02

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.53
AZPN
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и VONG

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и VONG

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-13.98%
AZPN
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и VONG

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.67%
AZPN
VONG