PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZPN с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZPNVONG
Дох-ть с нач. г.-3.12%11.28%
Дох-ть за 1 год-1.80%42.21%
Дох-ть за 3 года13.99%12.74%
Дох-ть за 5 лет15.44%18.46%
Дох-ть за 10 лет17.59%15.88%
Коэф-т Шарпа0.083.01
Дневная вол-ть39.24%14.76%
Макс. просадка-98.59%-32.72%
Current Drawdown-16.76%-0.63%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между AZPN и VONG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZPN и VONG

С начала года, AZPN показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.59% против 15.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,022.19%
673.96%
AZPN
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF


Aspen Technology, Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZPN c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.06
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.01

Сравнение коэффициента Шарпа AZPN и VONG

Показатель коэффициента Шарпа AZPN на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 3.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZPN и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.06
3.01
AZPN
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и VONG

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.67%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и VONG

Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZPN и VONG


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.76%
-0.63%
AZPN
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и VONG

Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.62%
3.90%
AZPN
VONG