Сравнение AZPN с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VONG.
Основные характеристики
AZPN | VONG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.12% | 11.28% |
Дох-ть за 1 год | -1.80% | 42.21% |
Дох-ть за 3 года | 13.99% | 12.74% |
Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 18.46% |
Дох-ть за 10 лет | 17.59% | 15.88% |
Коэф-т Шарпа | 0.08 | 3.01 |
Дневная вол-ть | 39.24% | 14.76% |
Макс. просадка | -98.59% | -32.72% |
Current Drawdown | -16.76% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между AZPN и VONG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VONG
С начала года, AZPN показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.59% против 15.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Aspen Technology, Inc. | 0.06 | ||||
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VONG
AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VONG
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZPN и VONG
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VONG
Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.