Сравнение AZPN с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VONG.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VONG
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 20.55% против 16.39% соответственно.
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
VONG
30.48%
2.37%
15.08%
36.13%
19.50%
16.39%
Основные характеристики
| AZPN | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 16.70% |
| Макс. просадка | -98.59% | -32.72% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VONG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VONG
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VONG
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VONG
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.