PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZPN с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZPN и FFIV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AZPN и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,309.12%
3,291.60%
AZPN
FFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZPN:

0.58

FFIV:

1.66

Коэф-т Сортино

AZPN:

1.15

FFIV:

2.53

Коэф-т Омега

AZPN:

1.14

FFIV:

1.36

Коэф-т Кальмара

AZPN:

0.58

FFIV:

1.28

Коэф-т Мартина

AZPN:

2.19

FFIV:

6.16

Индекс Язвы

AZPN:

8.57%

FFIV:

6.92%

Дневная вол-ть

AZPN:

32.61%

FFIV:

25.74%

Макс. просадка

AZPN:

-98.59%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

AZPN:

-1.86%

FFIV:

-4.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZPN:

$15.76B

FFIV:

$15.23B

EPS

AZPN:

-$0.58

FFIV:

$9.56

PEG коэффициент

AZPN:

4.48

FFIV:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

AZPN:

$1.09B

FFIV:

$2.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZPN:

$579.00M

FFIV:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

AZPN:

-$112.21M

FFIV:

$793.46M

Доходность по периодам

С начала года, AZPN показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 40.94%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 21.36% против 6.55% соответственно.


AZPN

С начала года

14.22%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

26.27%

1 год

16.29%

5 лет

15.81%

10 лет

21.36%

FFIV

С начала года

40.94%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

48.73%

1 год

41.64%

5 лет

12.79%

10 лет

6.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZPN c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.581.66
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.152.53
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.36
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.581.28
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.196.16
AZPN
FFIV

Показатель коэффициента Шарпа AZPN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZPN и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
1.66
AZPN
FFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и FFIV

Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.21%
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и FFIV

Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.86%
-4.22%
AZPN
FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и FFIV

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 3.41%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
5.02%
AZPN
FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZPN и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Technology, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab