PortfoliosLab logo
Сравнение AZO с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZO и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZO и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40,000.00%45,000.00%50,000.00%55,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,047.99%
40,659.42%
AZO
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

UNH:

$386.16B

EPS

AZO:

$149.07

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

AZO:

24.21

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

AZO:

2.04

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 18.18% против 15.73% соответственно.


AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
UNH: -0.19
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.34
AZO
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и UNH

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AZO и UNH

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-32.50%
AZO
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и UNH

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
28.02%
AZO
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию