Сравнение AZO с UNH

С начала года, AZO показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 19.19% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и UNH.

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и UNH

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.