Сравнение AZO с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNH.
Основные характеристики
AZO | UNH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.75% | -6.56% |
Дох-ть за 1 год | 16.63% | 1.56% |
Дох-ть за 5 лет | 29.50% | 16.93% |
Дох-ть за 10 лет | 19.19% | 24.83% |
Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.03 |
Дневная вол-ть | 22.28% | 23.06% |
Макс. просадка | -46.33% | -82.67% |
Фундаментальные показатели
AZO | UNH | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $43.50B | $453.64B |
Прибыль на акцию | $121.01 | $21.88 |
Цена/прибыль | 19.72 | 22.27 |
PEG коэффициент | 1.37 | 1.66 |
Выручка (12 мес.) | $16.89B | $335.94B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.47B | $79.62B |
EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $32.15B |
Корреляция
Корреляция между AZO и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AZO и UNH
С начала года, AZO показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 19.19% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AZO и UNH
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.63% | 1.21% | 1.13% | 1.42% | 1.48% | 1.48% | 1.41% | 1.63% | 1.78% | 1.58% | 1.61% | 1.73% |
Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.68 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.03 |
Сравнение просадок AZO и UNH
Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и UNH
Сравнение волатильности AZO и UNH
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.