PortfoliosLab logo

Сравнение AZO с UNH

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNH.

Основные характеристики


AZOUNH
Дох-ть с нач. г.-3.75%-6.56%
Дох-ть за 1 год16.63%1.56%
Дох-ть за 5 лет29.50%16.93%
Дох-ть за 10 лет19.19%24.83%
Коэф-т Шарпа0.680.03
Дневная вол-ть22.28%23.06%
Макс. просадка-46.33%-82.67%

Фундаментальные показатели


AZOUNH
Рыночная капитализация$43.50B$453.64B
Прибыль на акцию$121.01$21.88
Цена/прибыль19.7222.27
PEG коэффициент1.371.66
Выручка (12 мес.)$16.89B$335.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.47B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$3.75B$32.15B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между AZO и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AZO и UNH

С начала года, AZO показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 19.19% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-7.70%
-7.60%
AZO
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Сравнение дивидендов AZO и UNH

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.63%1.21%1.13%1.42%1.48%1.48%1.41%1.63%1.78%1.58%1.61%1.73%

Сравнение AZO c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
0.68
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и UNH

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и UNH.


-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.68
0.03
AZO
UNH

Сравнение просадок AZO и UNH

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и UNH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-13.17%
-10.49%
AZO
UNH

Сравнение волатильности AZO и UNH

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.59%
3.90%
AZO
UNH