PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AZO returned 14.90%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.90% против 64.42% соответственно.

AZO

1 день
1.36%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-13.69%
3 года*
8.41%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.90%

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-8.96%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between AZO and SOXL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.25

The correlation between AZO and SOXL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AZO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
7.45

-7.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.87

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.56

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

19.95

-20.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

63.67

-64.51

AZO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и SOXL

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-90.46%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-43.47%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-87.88%

+55.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-90.46%

+57.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-90.46%

+48.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-23.67%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-34.95%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

13.60%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и SOXL

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 12.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

68.18%

-55.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

99.65%

-77.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

116.81%

-89.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

110.33%

-85.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

100.60%

-74.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и SOXL

Ни AZO, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AZO and SOXL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to AZO (12.50%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор