Сравнение AZO с MCD
AZO (AutoZone, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.46% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам AZO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AZO and MCD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
MCD:
$203.21B
AZO:
$145.27
MCD:
$12.13
AZO:
21.45
MCD:
23.48
AZO:
1.86
MCD:
3.78
AZO:
2.66
MCD:
7.42
AZO:
$19.99B
MCD:
$27.45B
AZO:
$10.34B
MCD:
$12.10B
AZO:
$4.26B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. MCD — Ранг доходности на риск
AZO
MCD
Сравнение AZO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.50 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и MCD
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -73.20% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -19.05% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -19.05% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -19.05% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -36.90% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -15.46% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -14.89% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 7.53% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и MCD
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 4.96% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 12.20% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 16.62% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 17.27% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 20.40% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и MCD
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и MCD
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and MCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор