PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с VUSA.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESAY с VUSA.AS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или VUSA.AS.

Корреляция

Корреляция между HESAY и VUSA.AS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.52

VUSA.AS:

0.47

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

VUSA.AS:

0.73

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

VUSA.AS:

1.11

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

VUSA.AS:

0.37

Коэф-т Мартина

HESAY:

1.94

VUSA.AS:

1.23

Индекс Язвы

HESAY:

8.77%

VUSA.AS:

7.05%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.57%

VUSA.AS:

18.70%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

VUSA.AS:

-33.64%

Текущая просадка

HESAY:

-3.32%

VUSA.AS:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 23.39% против 12.23% соответственно.

HESAY

С начала года

21.24%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

36.72%

1 год

16.16%

3 года

39.19%

5 лет

31.49%

10 лет

23.39%

VUSA.AS

С начала года

-6.96%

1 месяц

13.60%

6 месяцев

-4.88%

1 год

8.90%

3 года

14.26%

5 лет

15.87%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и VUSA.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.AS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.AS равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и VUSA.AS

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VUSA.AS в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESAY
Hermes International SA		0.50%1.13%0.65%0.57%0.31%0.82%0.68%0.91%0.77%0.91%2.53%1.03%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.08%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и VUSA.AS

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и VUSA.AS

Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 6.41% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...