Сравнение HESAY с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или VUSA.AS.
Основные характеристики
| HESAY | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 7.52% | 21.86% |
| Дох-ть за 3 года | 13.29% | 11.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.52% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.98% | 14.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 11.71% |
| Макс. просадка | -45.94% | -33.64% |
| Текущая просадка | -17.96% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между HESAY и VUSA.AS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и VUSA.AS
С начала года, HESAY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 22.98% против 14.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESAY c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и VUSA.AS
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VUSA.AS в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.27% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и VUSA.AS
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и VUSA.AS
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.