PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AZO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AZO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZO и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.
0.27%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.67% против 17.00% соответственно.


AZO

1 день
-0.76%
1 месяц
-6.51%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-20.06%
1 год
-10.73%
3 года*
10.63%
5 лет*
19.10%
10 лет*
15.67%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AutoZone, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

AZO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.72

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.19

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.47

-4.38

AZO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AZOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.72

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между AZO и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и SCHG

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AZO и SCHG

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


AZOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-34.59%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-16.41%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-34.59%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-34.59%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-12.48%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-5.23%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

4.90%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и SCHG

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AZOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

12.52%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

22.44%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

22.30%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

21.51%

+4.64%