PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZO с SCHG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SCHG.

Корреляция

Корреляция между AZO и SCHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.43

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

AZO:

1.93

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

AZO:

1.24

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.92

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

AZO:

9.00

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

AZO:

3.29%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

AZO:

21.51%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AZO:

-1.09%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.53% против 15.89% соответственно.

AZO

С начала года

18.25%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

21.85%

1 год

30.52%

5 лет

28.71%

10 лет

18.53%

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.54%

5 лет

19.71%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и SCHG

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AZO и SCHG

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и SCHG

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 6.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...