Сравнение AZO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AZO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.27% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.67% против 17.00% соответственно.
AZO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 15.67%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AZO
SCHG
Сравнение AZO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.72 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.19 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.04 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.47 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.72 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AZO и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SCHG
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и SCHG
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -34.59% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -16.41% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -34.59% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -34.59% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -12.48% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -5.23% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.90% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SCHG
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 12.52% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 22.44% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.30% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.51% | +4.64% |