PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с DBMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, AZO returned 15.86%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.91%.

AZO

1 день
1.36%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-13.69%
3 года*
8.41%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.90%

DBMF

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.13%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AZO
AutoZone, Inc.		-8.96%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%17.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		8.91%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between AZO and DBMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.04

The correlation between AZO and DBMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

AZO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.02

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.68

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.14

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

14.62

-15.46

AZO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и DBMF

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-20.39%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-6.10%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-15.60%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-20.39%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-3.12%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.55%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

1.72%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и DBMF

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

3.13%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

10.09%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

12.48%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

12.53%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

12.41%

+14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и DBMF

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.25%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AZO and DBMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (12.50%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор