Сравнение AZO с CF
AZO (AutoZone, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 15.33% против 17.90% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам AZO и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between AZO and CF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between AZO and CF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
CF:
$16.91B
AZO:
$145.27
CF:
$11.08
AZO:
21.45
CF:
9.88
AZO:
1.86
CF:
0.16
AZO:
2.66
CF:
2.35
AZO:
$19.99B
CF:
$7.41B
AZO:
$10.34B
CF:
$2.99B
AZO:
$4.26B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. CF — Ранг доходности на риск
AZO
CF
Сравнение AZO c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.77 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.35 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и CF
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -76.73% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -24.87% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -29.16% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -48.36% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -60.74% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -20.11% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -24.92% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 14.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и CF
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 9.83% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 35.49% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 42.20% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 38.23% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 40.30% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и CF
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и CF
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and CF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор