Сравнение AZO с ARKQ
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 22.42%/yr for ARKQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 15.09% против 22.42% соответственно.
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам AZO и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Correlation
The correlation between AZO and ARKQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between AZO and ARKQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
AZO
ARKQ
Сравнение AZO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.61 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.92 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.29 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и ARKQ
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -59.89% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -20.58% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -30.76% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -55.71% | +23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -59.89% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -2.98% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -17.23% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 6.79% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ARKQ
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 10.40% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 24.44% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 32.48% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 32.22% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 29.83% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ARKQ
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and ARKQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.28%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор