PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZN с XLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.97% против 9.81% соответственно.

AZN

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.57%
1 год
22.51%
3 года*
8.94%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.97%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.84%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
14.43%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		-0.75%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between AZN and XLV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.45

The correlation between AZN and XLV shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

AZN vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZNXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.97

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.31

+0.51

AZN vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZN и XLV

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-39.17%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.47%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-17.11%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-17.11%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-28.40%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-3.59%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.12%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.37%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и XLV

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.90%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

10.60%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

15.03%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

14.75%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

16.58%

+8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и XLV

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.98%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AZN and XLV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (7.95%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор