Сравнение AZN с UL
AZN (AstraZeneca PLC) and UL (The Unilever Group) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 15.97% против 5.33% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам AZN и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between AZN and UL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
UL:
$129.35B
AZN:
$6.66
UL:
€5.06
AZN:
26.85
UL:
10.06
AZN:
0.04
UL:
1.97
AZN:
4.62
UL:
1.09
AZN:
5.90
UL:
7.20
AZN:
$60.44B
UL:
€109.27B
AZN:
$49.37B
UL:
€90.89B
AZN:
$20.47B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. UL — Ранг доходности на риск
AZN
UL
Сравнение AZN c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.60 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -1.23 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и UL
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -53.55% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -25.09% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -25.09% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -26.53% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -30.13% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -19.64% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.61% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 12.20% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и UL
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.11% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 16.78% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 21.50% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.87% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 21.61% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и UL
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и UL
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and UL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.95%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs UL's -53.55%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор