Сравнение AZN с SHEL
AZN (AstraZeneca PLC) and SHEL (Shell plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 10.35%/yr for SHEL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 15.97% против 10.35% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам AZN и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between AZN and SHEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AZN and SHEL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
SHEL:
$244.29B
AZN:
$6.66
SHEL:
$6.39
AZN:
26.85
SHEL:
13.40
AZN:
0.04
SHEL:
0.67
AZN:
4.62
SHEL:
0.94
AZN:
5.90
SHEL:
1.41
AZN:
$60.44B
SHEL:
$266.82B
AZN:
$49.37B
SHEL:
$41.65B
AZN:
$20.47B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. SHEL — Ранг доходности на риск
AZN
SHEL
Сравнение AZN c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.17 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и SHEL
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -71.57% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -10.81% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -18.47% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -25.04% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -71.57% | +43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -8.19% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -16.73% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.99% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и SHEL
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.99% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 17.43% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 20.98% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 25.21% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 30.83% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и SHEL
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и SHEL
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and SHEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.95%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор