PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYI с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYI с FPURX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или FPURX.

Корреляция

Корреляция между AYI и FPURX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AYI и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.10

FPURX:

-0.24

Коэф-т Сортино

AYI:

0.18

FPURX:

-0.19

Коэф-т Омега

AYI:

1.02

FPURX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.04

FPURX:

-0.16

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.11

FPURX:

-0.53

Индекс Язвы

AYI:

12.56%

FPURX:

6.44%

Дневная вол-ть

AYI:

33.19%

FPURX:

15.52%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

AYI:

-23.79%

FPURX:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AYI превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.00% соответственно.

AYI

С начала года

-12.07%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-22.20%

1 год

-2.86%

5 лет

26.46%

10 лет

3.95%

FPURX

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-3.69%

5 лет

2.92%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и FPURX

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FPURX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.25%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок AYI и FPURX

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и FPURX

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...