PortfoliosLab logo
Сравнение AYI с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AYI и FPURX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AYI и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,629.21%
793.64%
AYI
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.14

FPURX:

0.46

Коэф-т Сортино

AYI:

0.03

FPURX:

0.72

Коэф-т Омега

AYI:

1.00

FPURX:

1.10

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.14

FPURX:

0.44

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.40

FPURX:

1.66

Индекс Язвы

AYI:

11.43%

FPURX:

3.89%

Дневная вол-ть

AYI:

33.04%

FPURX:

14.12%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

FPURX:

-30.70%

Текущая просадка

AYI:

-27.87%

FPURX:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.80% соответственно.


AYI

С начала года

-16.77%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-3.47%

5 лет

23.69%

10 лет

4.04%

FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-3.72%

1 год

6.08%

5 лет

10.89%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AYI: -0.14
FPURX: 0.46
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AYI: 0.03
FPURX: 0.72
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AYI: 1.00
FPURX: 1.10
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AYI: -0.14
FPURX: 0.44
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AYI: -0.40
FPURX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.46
AYI
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и FPURX

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FPURX в 11.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.
0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
11.97%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок AYI и FPURX

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.87%
-8.62%
AYI
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и FPURX

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
8.94%
AYI
FPURX