PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXS с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, AXS returned 8.63%/yr vs 18.25%/yr for VUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.63% против 18.25% соответственно.

AXS

1 день
0.84%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-7.01%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.68%
10 лет*
8.63%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-10.58%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between AXS and VUG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.37

The correlation between AXS and VUG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AXS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.76

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.39

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.68

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.90

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.76

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AXS и VUG

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-50.68%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.53%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-22.85%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-35.61%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-35.61%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-1.25%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-7.09%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

4.71%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и VUG

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.81%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.11%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.83%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

22.21%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

21.44%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и VUG

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.85%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AXS and VUG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (5.42%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор