PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXS с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AXS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXS и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-4.89%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.15% против 16.16% соответственно.

AXS

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
6.75%
1 год
2.94%
3 года*
25.87%
5 лет*
17.99%
10 лет*
9.15%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с VOOAXS с FNF
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

AXS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.82

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.32

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.19

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

4.15

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между AXS и VUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и VUG

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.74%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AXS и VUG

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-50.68%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.53%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-35.61%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-35.61%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-12.25%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.13%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.72%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и VUG

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.12%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

12.70%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.70%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

22.22%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

21.38%

+5.06%