PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXS с ROM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 10 years, AXS returned 8.63%/yr vs 42.12%/yr for ROM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 71.82%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 8.63% против 42.12% соответственно.

AXS

1 день
0.84%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-7.01%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.68%
10 лет*
8.63%

ROM

1 день
-3.32%
1 месяц
34.47%
С начала года
71.82%
6 месяцев
67.53%
1 год
143.23%
3 года*
58.09%
5 лет*
30.82%
10 лет*
42.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-10.58%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
ROM
ProShares Ultra Technology		71.82%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between AXS and ROM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.32

The correlation between AXS and ROM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

AXS vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.44

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.53

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.46

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

13.62

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

3.44

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AXS и ROM

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-83.36%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-32.33%

+15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-48.10%

+31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-67.55%

+48.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-67.55%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-5.26%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.87%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

10.56%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и ROM

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

14.61%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

33.55%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

41.92%

-19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

51.62%

-26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

49.82%

-23.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и ROM

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.85%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AXS and ROM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.61%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор