PortfoliosLab logo
Сравнение MET с PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MET и PRU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MET и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.16%
603.06%
MET
PRU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

PRU:

-0.14

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

PRU:

0.00

Коэф-т Омега

MET:

1.08

PRU:

1.00

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

PRU:

-0.16

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

PRU:

-0.43

Индекс Язвы

MET:

6.44%

PRU:

9.31%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

PRU:

28.78%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

PRU:

-88.53%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

PRU:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

PRU:

$36.87B

EPS

MET:

$5.94

PRU:

$7.50

Коэффициент P/E

MET:

12.77

PRU:

13.87

Коэффициент PEG

MET:

1.01

PRU:

0.64

Коэффициент P/S

MET:

0.73

PRU:

0.52

Коэффициент P/B

MET:

1.84

PRU:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

PRU:

$46.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

PRU:

$48.29B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

PRU:

$11.64B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 7.99% против 6.93% соответственно.


MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

PRU

С начала года

-12.12%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-3.24%

5 лет

18.95%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и PRU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
PRU: -0.14
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
PRU: 0.00
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
PRU: 1.00
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
PRU: -0.16
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
PRU: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PRU равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.14
MET
PRU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и PRU

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PRU в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
PRU
Prudential Financial, Inc.
5.10%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок MET и PRU

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-19.58%
MET
PRU

Волатильность

Сравнение волатильности MET и PRU

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
17.14%
MET
PRU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию