PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MET с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MET и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.63% соответственно.


MET

1 день
-2.25%
1 месяц
3.33%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.00%
1 год
5.13%
3 года*
18.73%
5 лет*
7.21%
10 лет*
12.42%

PRU

1 день
-1.88%
1 месяц
4.62%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.49%
1 год
1.77%
3 года*
12.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MET и PRU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.
4.08%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
PRU
Prudential Financial, Inc.
-8.27%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between MET and PRU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.79

The correlation between MET and PRU shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MET:

$7.21

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

MET:

11.24

PRU:

10.23

Коэффициент PEG

MET:

0.37

PRU:

0.42

Коэффициент P/S

MET:

0.53

PRU:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$76.95B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$14.75B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.11B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Доходность на риск

MET vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг доходности на риск MET: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.08

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.18

+0.62

MET vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MET и PRU

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PRU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-88.53%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-21.46%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-25.66%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-33.11%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-65.89%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-15.90%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-18.32%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

9.78%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и PRU

MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 5.98% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.84%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

17.39%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

25.80%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

31.83%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и PRU

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PRU в 5.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.
2.83%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
PRU
Prudential Financial, Inc.
5.46%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.07B
0
(MET) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MET and PRU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MET has higher volatility (5.98%) compared to PRU (5.84%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PRU's -88.53%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор