PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MET с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MET и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.59% соответственно.


MET

1 день
0.14%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
25.11%
С начала года
24.52%
1 год
32.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.20%
Всё время*
10.97%

PRU

1 день
-2.74%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
21.17%
С начала года
9.68%
1 год
23.13%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.59%
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$471.84M$374.30M$338.49M
$278.13M$232.12M$208.97M

Сравнение доходности по годам MET и PRU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.
24.52%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
PRU
Prudential Financial, Inc.
9.68%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between MET and PRU is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.79

The correlation between MET and PRU shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$61.94B

PRU:

$41.70B

EPS

MET:

$7.29

PRU:

$11.19

Коэффициент P/E

MET:

13.21

PRU:

10.74

Коэффициент PEG

MET:

0.44

PRU:

0.44

Коэффициент P/S

MET:

0.61

PRU:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$78.92B

PRU:

$49.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$17.31B

PRU:

$16.46B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.63B

PRU:

$4.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Доходность на риск

MET vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MET
Ранг доходности на риск MET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PRU
Ранг доходности на риск PRU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MET c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.08

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

2.35

+2.86

MET vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MET и PRU

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PRU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-88.53%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-21.46%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-25.66%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-33.11%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-65.89%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.76%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-18.23%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

9.87%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и PRU

Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 4.99%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.44%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

17.13%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

22.88%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

25.59%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

31.62%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и PRU

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PRU в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.
2.41%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.87%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MET and PRU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.44%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PRU's -88.53%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор