PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MET с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MET и AFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
714.32%
1,510.90%
MET
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.65

AFL:

1.78

Коэф-т Сортино

MET:

0.98

AFL:

2.36

Коэф-т Омега

MET:

1.13

AFL:

1.33

Коэф-т Кальмара

MET:

1.32

AFL:

2.76

Коэф-т Мартина

MET:

3.18

AFL:

6.79

Индекс Язвы

MET:

4.80%

AFL:

5.08%

Дневная вол-ть

MET:

23.54%

AFL:

19.38%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

MET:

-5.92%

AFL:

-1.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$56.19B

AFL:

$61.38B

EPS

MET:

$5.94

AFL:

$9.63

Цена/прибыль

MET:

13.89

AFL:

11.68

PEG коэффициент

MET:

1.07

AFL:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.21% соответственно.


MET

С начала года

1.40%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

2.22%

1 год

16.01%

5 лет

28.82%

10 лет

8.94%

AFL

С начала года

9.14%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-0.72%

1 год

34.94%

5 лет

31.52%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.65
AFL: 1.78
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.98
AFL: 2.36
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.13
AFL: 1.33
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 1.32
AFL: 2.76
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 3.18
AFL: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.78
MET
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AFL

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AFL в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.
2.67%2.65%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
AFL
Aflac Incorporated
1.85%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MET и AFL

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-1.61%
MET
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AFL

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
4.33%
MET
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab