PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MET с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MET с AFL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или AFL.

Корреляция

Корреляция между MET и AFL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
1,448.77%
MET
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

MET:

1.08

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

AFL:

5.94

Индекс Язвы

MET:

6.44%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

AFL:

$58.92B

EPS

MET:

$5.94

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

MET:

12.77

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

MET:

1.01

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

MET:

0.73

AFL:

3.11

Коэффициент P/B

MET:

1.84

AFL:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 7.99% против 15.60% соответственно.

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.60%

5 лет

27.51%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
AFL: 1.91
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.44
MET
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AFL

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AFL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.		2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MET и AFL

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-5.40%
MET
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AFL

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
12.33%
MET
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию