PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MET с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MET с AIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MET (MetLife, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 12.64%/yr vs 5.11%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MET и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 12.64% против 5.11% соответственно.

MET

1 день
3.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.55%
1 год
9.08%
3 года*
20.19%
5 лет*
7.86%
10 лет*
12.64%

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MET и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.		7.30%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between MET and AIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г.

0.60

The correlation between MET and AIG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MET:

$7.21

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

MET:

11.58

AIG:

17.27

Коэффициент P/S

MET:

0.54

AIG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$76.95B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$14.75B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.11B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNRMET с SLF
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDPAIG с VGT

Доходность на риск

MET vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг доходности на риск MET: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.50

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.54

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.69

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.20

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MET vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.50

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MET и AIG

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-99.64%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-16.98%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-16.98%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-26.45%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-69.58%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-94.03%

+92.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-51.22%

+33.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

9.74%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AIG

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.71%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

18.31%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.67%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

26.58%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

32.59%

-1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AIG

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AIG в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
MET
MetLife, Inc.		2.75%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.07B
0
(MET) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MET and AIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MET has higher volatility (6.57%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AIG's -99.64%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор