PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MET с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


METAIG
Дох-ть с нач. г.10.84%11.18%
Дох-ть за 1 год27.11%50.50%
Дох-ть за 3 года8.35%19.33%
Дох-ть за 5 лет14.05%13.32%
Дох-ть за 10 лет8.41%6.27%
Коэф-т Шарпа1.032.34
Дневная вол-ть23.84%20.47%
Макс. просадка-82.37%-99.64%
Current Drawdown-1.88%-94.10%

Фундаментальные показатели


METAIG
Рыночная капитализация$51.41B$50.03B
Прибыль на акцию$1.81$4.98
Цена/прибыль39.2914.91
PEG коэффициент0.110.55
Выручка (12 мес.)$66.90B$46.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.89B$24.97B
EBITDA (12 мес.)$3.92B$8.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MET и AIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MET и AIG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MET показывает доходность 10.84%, а AIG немного выше – 11.18%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.40%
24.22%
MET
AIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

American International Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.79
AIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 18.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.54

Сравнение коэффициента Шарпа MET и AIG

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного 2.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MET и AIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.03
2.34
MET
AIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AIG

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AIG в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MET
MetLife, Inc.
2.86%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%2.91%2.92%3.06%2.45%1.87%
AIG
American International Group, Inc.
1.92%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MET и AIG

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.88%
-94.10%
MET
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AIG

Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 4.36%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.36%
5.46%
MET
AIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию