PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MET с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MET и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 15.20% против 5.71% соответственно.


MET

1 день
0.14%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
25.11%
С начала года
24.52%
1 год
32.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.20%
Всё время*
10.97%

AIG

1 день
1.01%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.23%
С начала года
-5.17%
1 год
4.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
11.99%
10 лет*
5.71%
Всё время*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$235.16M$257.60M$300.02M
$471.84M$374.30M$338.49M

Сравнение доходности по годам MET и AIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.
24.52%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
AIG
American International Group, Inc.
-5.17%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between MET and AIG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г.

0.60

The correlation between MET and AIG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$61.94B

AIG:

$42.48B

EPS

MET:

$7.29

AIG:

$4.32

Коэффициент P/E

MET:

13.21

AIG:

18.57

Коэффициент P/S

MET:

0.61

AIG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$78.92B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$17.31B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.63B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

American International Group, Inc.

Доходность на риск

MET vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MET
Ранг доходности на риск MET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.27

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

0.49

+4.72

MET vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AIG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MET и AIG

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-99.64%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-16.98%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-16.98%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-26.45%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-69.58%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-93.44%

+92.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-51.38%

+33.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

9.38%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AIG

Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 4.99%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.81%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

16.61%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

24.41%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

26.15%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

32.47%

-2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AIG

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AIG в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.31%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
MET
MetLife, Inc.
2.41%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MET and AIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIG has higher volatility (6.81%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AIG's -99.64%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор