PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MET с RNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MET с RNR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или RNR.

Корреляция

Корреляция между MET и RNR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MET и RNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
2,444.21%
MET
RNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

RNR:

0.27

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

RNR:

0.53

Коэф-т Омега

MET:

1.08

RNR:

1.07

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

RNR:

0.33

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

RNR:

0.77

Индекс Язвы

MET:

6.44%

RNR:

9.89%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

RNR:

28.39%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

RNR:

-45.67%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

RNR:

-17.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

RNR:

$11.17B

EPS

MET:

$5.94

RNR:

$31.53

Коэффициент P/E

MET:

12.77

RNR:

7.23

Коэффициент PEG

MET:

1.01

RNR:

-3.13

Коэффициент P/S

MET:

0.73

RNR:

0.89

Коэффициент P/B

MET:

1.84

RNR:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

RNR:

$12.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

RNR:

$12.31B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

RNR:

$2.46B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у RNR с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям RNR по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.57% соответственно.

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-12.02%

1 год

7.87%

5 лет

11.71%

10 лет

9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и RNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c RNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
RNR: 0.27
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
RNR: 0.53
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
RNR: 1.07
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
RNR: 0.33
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
RNR: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNR равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и RNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.27
MET
RNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и RNR

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RNR в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.		2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.67%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок MET и RNR

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки RNR в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и RNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-17.87%
MET
RNR

Волатильность

Сравнение волатильности MET и RNR

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
13.87%
MET
RNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и RNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и RenaissanceRe Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию