Сравнение MET с PGR
MET (MetLife, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MET returned 12.64%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.64% против 22.91% соответственно.
MET
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 12.64%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам MET и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 7.30% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MET and PGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between MET and PGR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
PGR:
$19.23
MET:
11.58
PGR:
10.16
MET:
0.39
PGR:
0.08
MET:
0.54
PGR:
1.31
MET:
$76.95B
PGR:
$87.65B
MET:
$14.75B
PGR:
$23.23B
MET:
$4.11B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. PGR — Ранг доходности на риск
MET
PGR
Сравнение MET c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.95 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.39 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -1.19 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MET и PGR
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -71.06% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -27.64% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -30.35% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -30.35% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -30.35% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -28.53% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -14.53% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 19.45% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и PGR
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.89% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 16.28% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.26% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 24.52% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 24.43% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и PGR
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.75% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и PGR
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MET and PGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.57%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PGR's -71.06%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор