PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MET с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MET и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.20% против 23.46% соответственно.


MET

1 день
0.14%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
25.11%
С начала года
24.52%
1 год
32.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.20%
Всё время*
10.97%

PGR

1 день
0.95%
1 месяц
-8.16%
6 месяцев
3.61%
С начала года
-0.54%
1 год
-6.73%
3 года*
22.53%
5 лет*
19.66%
10 лет*
23.46%
Всё время*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$471.84M$374.30M$338.49M
$514.00M$631.27M$686.62M

Сравнение доходности по годам MET и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.
24.52%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
PGR
The Progressive Corporation
-0.54%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between MET and PGR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MET and PGR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$61.94B

PGR:

$123.70B

EPS

MET:

$7.29

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

MET:

13.21

PGR:

10.82

Коэффициент PEG

MET:

0.44

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

MET:

0.61

PGR:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$78.92B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$17.31B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.63B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

The Progressive Corporation

Доходность на риск

MET vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MET
Ранг доходности на риск MET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MET c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.34

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.57

+5.78

MET vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MET и PGR

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-71.06%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-19.79%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-30.35%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-30.35%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-30.35%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-22.14%

+21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-14.56%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

11.93%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и PGR

Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 4.99%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.67%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

20.55%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

25.70%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

25.26%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

24.84%

+5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и PGR

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PGR в 6.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.
2.41%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
PGR
The Progressive Corporation
6.53%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MET и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MetLife, Inc. и The Progressive Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.00M при выручке в 19.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.


Часто задаваемые вопросы


MET and PGR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (12.67%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PGR's -71.06%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор