PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MET с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MET с PGR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или PGR.

Корреляция

Корреляция между MET и PGR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
7,462.42%
MET
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

MET:

1.08

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

PGR:

5.40

Индекс Язвы

MET:

6.44%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

PGR:

$155.36B

EPS

MET:

$5.94

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

MET:

12.77

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

MET:

1.01

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

MET:

0.73

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

MET:

1.84

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.99% против 28.96% соответственно.

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
PGR: 1.54
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.08
MET
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и PGR

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.		2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MET и PGR

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-8.97%
MET
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MET и PGR

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
13.75%
MET
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию