Сравнение MET с GL
MET (MetLife, Inc.) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MET returned 14.69%/yr vs 12.34%/yr for GL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MET и GL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.34% соответственно.
MET
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.69%
GL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам MET и GL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 13.17% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
GL Globe Life Inc. | 26.08% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
Correlation
The correlation between MET and GL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.71 |
The correlation between MET and GL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
GL:
$14.47
MET:
12.22
GL:
12.14
MET:
0.41
GL:
0.66
MET:
0.57
GL:
2.35
MET:
$76.95B
GL:
$6.08B
MET:
$14.75B
GL:
$2.31B
MET:
$4.11B
GL:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. GL — Ранг доходности на риск
MET
GL
Сравнение MET c GL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | GL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.16 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 9.61 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и GL
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и GL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -75.34% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -10.87% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -61.62% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -61.62% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -61.62% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -12.16% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 4.70% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и GL
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Globe Life Inc. (GL) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.60% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 13.87% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 21.36% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 35.63% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 32.21% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и GL
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GL в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
MET MetLife, Inc. | 2.61% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и GL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и GL
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MET and GL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.44%) compared to GL (5.60%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs GL's -75.34%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и GL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор