PortfoliosLab logo
Сравнение MET с GL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MET и GL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и GL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
1,386.98%
MET
GL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

GL:

2.14

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

GL:

2.71

Коэф-т Омега

MET:

1.08

GL:

1.37

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

GL:

1.56

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

GL:

13.88

Индекс Язвы

MET:

6.44%

GL:

4.60%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

GL:

29.67%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

GL:

-75.34%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

GL:

-7.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

GL:

$10.32B

EPS

MET:

$5.94

GL:

$11.94

Коэффициент P/E

MET:

12.77

GL:

10.38

Коэффициент P/S

MET:

0.73

GL:

1.79

Коэффициент P/B

MET:

1.84

GL:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

GL:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

GL:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

GL:

$376.94M

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям GL по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.07% соответственно.


MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

17.43%

1 год

64.31%

5 лет

11.05%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и GL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c GL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
GL: 2.14
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
GL: 2.71
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
GL: 1.37
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
GL: 1.56
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
GL: 13.88

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и GL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
2.14
MET
GL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и GL

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GL в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MET и GL

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и GL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-7.42%
MET
GL

Волатильность

Сравнение волатильности MET и GL

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Globe Life Inc. (GL) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
14.70%
MET
GL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и GL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию