PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MET с GL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MET и GL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.52% соответственно.


MET

1 день
-2.25%
1 месяц
3.33%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.00%
1 год
5.13%
3 года*
18.73%
5 лет*
7.21%
10 лет*
12.42%

GL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
16.08%
1 год
24.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MET и GL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.
4.08%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
GL
Globe Life Inc.
8.57%26.47%-7.53%1.77%29.68%-0.49%-8.93%42.34%-17.23%23.93%

Correlation

The correlation between MET and GL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г.

0.71

The correlation between MET and GL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MET:

$7.21

GL:

$14.47

Коэффициент P/E

MET:

11.24

GL:

10.45

Коэффициент PEG

MET:

0.37

GL:

0.57

Коэффициент P/S

MET:

0.53

GL:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$76.95B

GL:

$6.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$14.75B

GL:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.11B

GL:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MetLife, Inc.

Globe Life Inc.

Доходность на риск

MET vs. GL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг доходности на риск MET: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GL
Ранг доходности на риск GL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c GL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.23

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

5.15

-4.35

MET vs. GL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и GL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.16

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MET и GL

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и GL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-75.34%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-10.87%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-61.62%

+39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-61.62%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-61.62%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-12.18%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.72%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и GL

Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 5.98%, в то время как у Globe Life Inc. (GL) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.28%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

13.41%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

20.95%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

35.76%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

32.20%

-1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и GL

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GL в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GL
Globe Life Inc.
0.75%0.75%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%
MET
MetLife, Inc.
2.83%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и GL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.07B
1.56B
(MET) Общая выручка
(GL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MET и GL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MetLife, Inc. и Globe Life Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.4%
Активы портфеля
MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

GL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.


Часто задаваемые вопросы


MET and GL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GL has higher volatility (7.28%) compared to MET (5.98%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs GL's -75.34%.

GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и GL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор