PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXP с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, AXP returned 18.10%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 18.10% против 4.07% соответственно.

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between AXP and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.20

The correlation between AXP and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

AXP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.31

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.89

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

5.01

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

9.42

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.31

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AXP и USO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-98.19%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-20.39%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-26.05%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-36.23%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-86.75%

+37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-85.01%

+63.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-75.30%

+53.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

10.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и USO

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 5.19%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

14.87%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

38.23%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

44.20%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

36.06%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

39.00%

-7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и USO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AXP and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор