Сравнение AXP с SHW
AXP (American Express Company) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 19.88% против 13.58% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам AXP и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between AXP and SHW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
SHW:
$78.72B
AXP:
$16.23
SHW:
$10.42
AXP:
20.06
SHW:
30.45
AXP:
1.71
SHW:
2.96
AXP:
2.73
SHW:
3.31
AXP:
6.57
SHW:
17.77
AXP:
$82.41B
SHW:
$23.94B
AXP:
$68.81B
SHW:
$11.76B
AXP:
$18.41B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. SHW — Ранг доходности на риск
AXP
SHW
Сравнение AXP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.47 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.99 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и SHW
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -52.02% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -21.36% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -25.69% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -42.46% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -42.46% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -19.53% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -11.63% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 10.28% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и SHW
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.00% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 19.26% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 25.46% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 26.27% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 26.58% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и SHW
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и SHW
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and SHW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs SHW's -52.02%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор