Сравнение AXP с O
AXP (American Express Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции O по среднегодовой доходности: 19.88% против 4.89% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам AXP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AXP and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between AXP and O has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
O:
$1.17
AXP:
20.06
O:
53.41
AXP:
1.71
O:
4.35
AXP:
2.73
O:
7.22
AXP:
$82.41B
O:
$5.92B
AXP:
$68.81B
O:
$3.89B
AXP:
$18.41B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. O — Ранг доходности на риск
AXP
O
Сравнение AXP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.29 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 3.12 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и O
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -48.45% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -11.10% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -26.49% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -34.48% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -48.28% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -5.94% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -9.20% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 4.58% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и O
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.29% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 11.98% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 16.21% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 18.92% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 25.64% | +6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и O
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и O
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.90%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор