Сравнение AXP с ARCC
AXP (American Express Company) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 18.65% против 12.83% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам AXP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between AXP and ARCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$214.24B
ARCC:
$13.48B
AXP:
$16.23
ARCC:
$1.63
AXP:
19.25
ARCC:
11.51
AXP:
1.64
ARCC:
1.72
AXP:
2.62
ARCC:
5.03
AXP:
6.30
ARCC:
0.96
AXP:
$82.41B
ARCC:
$2.63B
AXP:
$68.81B
ARCC:
$1.86B
AXP:
$18.41B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AXP
ARCC
Сравнение AXP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.37 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.67 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и ARCC
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -79.36% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -19.35% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -19.35% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -21.76% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -56.77% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -13.24% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -9.10% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 10.58% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и ARCC
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.82% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 14.73% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 18.45% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 19.97% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 25.59% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и ARCC
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и ARCC
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and ARCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs ARCC's -79.36%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор