Сравнение AXON с XLE
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 34.49% против 9.47% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AXON и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between AXON and XLE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and XLE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. XLE — Ранг доходности на риск
AXON
XLE
Сравнение AXON c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.45 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.58 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и XLE
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -71.26% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -14.98% | -45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -20.14% | -40.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -26.04% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -66.81% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -8.20% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -17.95% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 5.57% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и XLE
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 6.10% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 16.65% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 20.96% | +37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 25.87% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 29.58% | +19.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и XLE
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and XLE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор