Сравнение AXON с XLE
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AXON returned 36.43%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 36.43% против 9.99% соответственно.
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам AXON и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between AXON and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. XLE — Ранг доходности на риск
AXON
XLE
Сравнение AXON c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.00 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.60 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.36 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и XLE
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -71.26% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -12.05% | -48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -20.14% | -40.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -26.04% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -66.81% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -6.09% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -17.98% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.57% | 4.15% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и XLE
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 8.25% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 16.51% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 20.50% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 26.01% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 29.58% | +19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и XLE
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.75%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор