Сравнение AXON с SHOP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 34.58% против 43.59% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам AXON и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AXON and SHOP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between AXON and SHOP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
SHOP:
$141.08B
AXON:
$2.41
SHOP:
$1.02
AXON:
183.64
SHOP:
106.25
AXON:
0.05
SHOP:
0.20
AXON:
12.70
SHOP:
15.39
AXON:
10.31
SHOP:
11.29
AXON:
$2.98B
SHOP:
$9.20B
AXON:
$1.77B
SHOP:
$5.93B
AXON:
$156.24M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AXON
SHOP
Сравнение AXON c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.02 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.04 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и SHOP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -84.82% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -46.71% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -46.71% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -84.82% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -84.82% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -39.53% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -28.23% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 22.27% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и SHOP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.38% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 43.41% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 57.03% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 65.55% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 59.07% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и SHOP
Ни AXON, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXON and SHOP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор