Сравнение AXON с MUSA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 34.58% против 24.92% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
Сравнение доходности по годам AXON и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between AXON and MUSA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between AXON and MUSA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
MUSA:
$11.65B
AXON:
$2.41
MUSA:
$28.85
AXON:
183.64
MUSA:
21.58
AXON:
0.05
MUSA:
1.17
AXON:
12.70
MUSA:
0.61
AXON:
10.31
MUSA:
17.68
AXON:
$2.98B
MUSA:
$19.68B
AXON:
$1.77B
MUSA:
$487.10M
AXON:
$156.24M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MUSA — Ранг доходности на риск
AXON
MUSA
Сравнение AXON c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.59 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.33 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MUSA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -35.54% | -56.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -19.72% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -35.54% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -35.54% | -24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -35.54% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | 0.00% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -9.97% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.58% | +25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MUSA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 12.62% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 30.21% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 39.13% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 30.42% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 31.33% | +17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MUSA
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MUSA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MUSA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор