Сравнение AXON с MLPX
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 34.49% против 12.01% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам AXON и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between AXON and MLPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and MLPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MLPX — Ранг доходности на риск
AXON
MLPX
Сравнение AXON c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.81 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.97 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MLPX
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -70.67% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -8.18% | -52.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -16.77% | -43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -19.72% | -40.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -64.70% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -1.66% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -16.52% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 3.46% | +33.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MLPX
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 5.80% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 12.34% | +34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 15.74% | +42.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 20.00% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 26.15% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MLPX
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and MLPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор