PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с MLPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 34.84% против 12.30% соответственно.

AXON

1 день
5.47%
1 месяц
18.32%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-42.50%
3 года*
34.26%
5 лет*
21.54%
10 лет*
34.84%

MLPX

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.85%
1 год
23.77%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-19.58%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.61%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between AXON and MLPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.24

The correlation between AXON and MLPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ITRIAXON с ATRO
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

AXON vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.55

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.18

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.92

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

6.98

-8.15

AXON vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и MLPX

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-70.67%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-8.18%

-52.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-16.77%

-43.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-19.72%

-40.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-64.70%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.56%

-5.67%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.61%

-16.58%

-27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

3.42%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и MLPX

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

5.79%

+13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

11.89%

+32.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

15.42%

+40.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

20.00%

+28.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.26%

26.47%

+22.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и MLPX

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

AXON and MLPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.27%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор