Сравнение AXON с GS
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 34.58% против 24.48% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам AXON и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AXON and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
GS:
$327.33B
AXON:
$2.41
GS:
$57.41
AXON:
183.64
GS:
18.51
AXON:
0.05
GS:
2.40
AXON:
12.70
GS:
3.02
AXON:
10.31
GS:
2.66
AXON:
$2.98B
GS:
$110.77B
AXON:
$1.77B
GS:
$61.53B
AXON:
$156.24M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. GS — Ранг доходности на риск
AXON
GS
Сравнение AXON c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.80 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.61 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и GS
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -78.84% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -19.42% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -30.90% | -29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -32.84% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -48.75% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -2.73% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -22.65% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 5.84% | +29.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и GS
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.84% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 23.47% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 28.55% | +27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 28.10% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 29.87% | +19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и GS
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и GS
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор