PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 11.09%/yr for FDL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 34.84% против 11.09% соответственно.

AXON

1 день
5.47%
1 месяц
18.32%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-42.50%
3 года*
34.26%
5 лет*
21.54%
10 лет*
34.84%

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-19.58%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between AXON and FDL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.30

The correlation between AXON and FDL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ITRIAXON с ATRO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AXON vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.91

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.90

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.15

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

12.05

-13.22

AXON vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и FDL

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-65.93%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-4.27%

-56.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-12.24%

-48.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-16.46%

-43.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-41.40%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.56%

-3.40%

-44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.61%

-9.63%

-33.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

1.82%

+34.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и FDL

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

3.54%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

8.10%

+36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

11.55%

+44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

14.31%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.26%

17.11%

+32.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и FDL

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AXON and FDL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.27%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор