PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ESOA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, ESOA in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 28.68%/yr for ESOA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 104.87%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ESOA по среднегодовой доходности: 34.58% против 28.68% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

ESOA

1 день
1.83%
1 месяц
-0.60%
С начала года
104.87%
6 месяцев
93.12%
1 год
51.31%
3 года*
88.21%
5 лет*
50.25%
10 лет*
28.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
ESOA
Energy Services Of America Corp		104.87%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%

Correlation

The correlation between AXON and ESOA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г.

0.03

The correlation between AXON and ESOA shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

ESOA:

$293.39M

EPS

AXON:

$2.41

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

ESOA:

30.54

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

ESOA:

0.71

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

ESOA:

0.64

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

ESOA:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S

Доходность на риск

AXON vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.82

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.66

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.65

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.56

-4.78

AXON vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и ESOA

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-76.67%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-31.16%

-29.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-57.43%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-57.43%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-69.62%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-12.47%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-33.02%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

14.75%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ESOA

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

19.04%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

47.29%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

63.01%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

76.02%

-28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

96.08%

-46.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ESOA

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
807.35M
93.17M
(AXON) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
11.0%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and ESOA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESOA has higher volatility (19.04%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ESOA's -76.67%.

ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор