PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ENPH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 34.58% против 39.19% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

ENPH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
70.33%
6 месяцев
69.64%
1 год
19.71%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
39.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		70.33%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between AXON and ENPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between AXON and ENPH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

ENPH:

$7.17B

EPS

AXON:

$2.41

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

ENPH:

59.58

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

ENPH:

1.36

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

ENPH:

5.20

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

ENPH:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

AXON vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.26

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.05

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.52

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.92

-2.14

AXON vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и ENPH

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-95.97%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-43.13%

-17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-86.23%

+25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-92.23%

+31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-92.23%

+31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-83.75%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-50.57%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

24.10%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ENPH

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

40.41%

-22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

66.31%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

86.85%

-31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

70.23%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

78.26%

-29.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ENPH

Ни AXON, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
807.35M
282.90M
(AXON) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
35.5%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and ENPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (40.41%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор