Сравнение AXON с CPRT
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXON показывает доходность -22.22%, а CPRT немного выше – -21.46%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.57% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам AXON и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between AXON and CPRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and CPRT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CPRT:
$29.68B
AXON:
$2.41
CPRT:
$1.59
AXON:
183.64
CPRT:
19.28
AXON:
0.05
CPRT:
1.49
AXON:
12.70
CPRT:
6.46
AXON:
10.31
CPRT:
3.38
AXON:
$2.98B
CPRT:
$4.64B
AXON:
$1.77B
CPRT:
$2.11B
AXON:
$156.24M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CPRT — Ранг доходности на риск
AXON
CPRT
Сравнение AXON c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.98 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.75 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CPRT
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -72.49% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -39.26% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -52.46% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -52.46% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -52.46% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -51.83% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -16.57% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 22.06% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CPRT
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 8.74% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 18.69% | +25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 23.70% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 25.94% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 27.43% | +21.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CPRT
Ни AXON, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CPRT
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CPRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CPRT's -72.49%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор