PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 34.58% против 31.33% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between AXON and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.29

The correlation between AXON and CAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

CAT:

$424.14B

EPS

AXON:

$2.41

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

AXON vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
4.43

-5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
5.03

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.65

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

11.24

-11.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

36.80

-38.02

AXON vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и CAT

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-73.43%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-13.88%

-46.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-34.05%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-34.05%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-43.36%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-3.18%

-46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-19.73%

-23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

4.23%

+31.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и CAT

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

13.16%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

28.37%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

35.19%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

30.79%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

30.98%

+18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и CAT

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
807.35M
17.42B
(AXON) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
35.1%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор