Сравнение AXON с ALGN
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 34.58% против 8.27% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам AXON и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between AXON and ALGN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and ALGN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
ALGN:
$12.52B
AXON:
$2.41
ALGN:
$5.96
AXON:
183.64
ALGN:
29.32
AXON:
12.70
ALGN:
3.08
AXON:
10.31
ALGN:
3.02
AXON:
$2.98B
ALGN:
$4.10B
AXON:
$1.77B
ALGN:
$2.77B
AXON:
$156.24M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ALGN — Ранг доходности на риск
AXON
ALGN
Сравнение AXON c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.10 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.16 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ALGN
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -92.83% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -39.73% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -67.59% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -82.89% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -82.89% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -76.05% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -37.96% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 23.97% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ALGN
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 13.05% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 29.02% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 52.95% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 49.58% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 49.08% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ALGN
Ни AXON, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ALGN
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ALGN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ALGN (13.05%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ALGN's -92.83%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор