Сравнение AXON с ACM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, ACM in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 34.47% против 8.48% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам AXON и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between AXON and ACM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
ACM:
$9.09B
AXON:
$2.41
ACM:
$3.82
AXON:
184.25
ACM:
18.20
AXON:
0.05
ACM:
0.11
AXON:
12.74
ACM:
0.58
AXON:
10.34
ACM:
4.00
AXON:
$2.98B
ACM:
$15.99B
AXON:
$1.77B
ACM:
$1.24B
AXON:
$156.24M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ACM — Ранг доходности на риск
AXON
ACM
Сравнение AXON c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.77 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.46 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ACM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -59.97% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -48.61% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -48.61% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -48.61% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -54.12% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -47.85% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -18.49% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 25.45% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ACM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 8.02% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 26.28% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 32.21% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 26.69% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 31.19% | +18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ACM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ACM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ACM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ACM's -59.97%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор