PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXBAX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.96% соответственно.


AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий AXBAX и GSFTX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

AXBAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXBAXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.46

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.80

+0.18

AXBAX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXBAXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между AXBAX и GSFTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и GSFTX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GSFTX в 5.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и GSFTX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


AXBAXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-47.69%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-17.01%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-32.76%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-5.48%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.40%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.18%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и GSFTX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXBAXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.90%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.81%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.61%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.28%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.68%

-0.92%