Сравнение AXBAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.96% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и GSFTX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
AXBAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
AXBAX
GSFTX
Сравнение AXBAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.69 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.80 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и GSFTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и GSFTX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и GSFTX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -47.69% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -10.18% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -17.01% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -32.76% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.48% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.40% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и GSFTX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.90% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.81% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 13.61% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.28% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.68% | -0.92% |