PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с PARWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с PARWX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или PARWX.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и PARWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и PARWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,004.16%
339.12%
CTCAX
PARWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.24

PARWX:

-0.37

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.54

PARWX:

-0.39

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.07

PARWX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.27

PARWX:

-0.30

Коэф-т Мартина

CTCAX:

0.86

PARWX:

-0.92

Индекс Язвы

CTCAX:

8.39%

PARWX:

7.58%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.35%

PARWX:

18.65%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

PARWX:

-48.96%

Текущая просадка

CTCAX:

-15.18%

PARWX:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у PARWX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции PARWX по среднегодовой доходности: 14.98% против 6.13% соответственно.

CTCAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-8.47%

1 год

7.15%

5 лет

15.17%

10 лет

14.98%

PARWX

С начала года

-6.48%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-6.16%

5 лет

11.26%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTCAX и PARWX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PARWX в 0.88%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
График комиссии CTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTCAX: 1.18%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARWX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и PARWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c PARWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CTCAX: 0.24
PARWX: -0.37
Коэффициент Сортино CTCAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTCAX: 0.54
PARWX: -0.39
Коэффициент Омега CTCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CTCAX: 1.07
PARWX: 0.94
Коэффициент Кальмара CTCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CTCAX: 0.27
PARWX: -0.30
Коэффициент Мартина CTCAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CTCAX: 0.86
PARWX: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PARWX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и PARWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.37
CTCAX
PARWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и PARWX

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		1.14%1.07%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и PARWX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки PARWX в -48.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и PARWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-17.12%
CTCAX
PARWX

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и PARWX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Parnassus Endeavor Fund (PARWX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.93%
12.97%
CTCAX
PARWX