Сравнение CTCAX с TECL
CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both funds - CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, CTCAX returned 23.44%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. CTCAX charges 1.18%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность 25.70%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 23.44% против 47.53% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 29.35%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 23.44%
- Всё время*
- 18.22%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам CTCAX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 25.70% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between CTCAX and TECL is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between CTCAX and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTCAX vs. TECL — Ранг доходности на риск
CTCAX
TECL
Сравнение CTCAX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTCAX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.55 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.00 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и TECL
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTCAX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -77.96% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -46.58% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -66.58% | +39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -77.96% | +38.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -77.96% | +38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -24.92% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -18.45% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 19.75% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и TECL
Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 10.73%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTCAX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 29.61% | -18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 66.17% | -43.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 77.25% | -50.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 76.96% | -49.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 73.74% | -48.43% |
Сравнение комиссий CTCAX и TECL
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и TECL
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.61% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CTCAX and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to CTCAX (10.73%). In terms of maximum drawdown, CTCAX dropped -61.04% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTCAX и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор