PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco QQQ (QQQ).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,893.71%
2,104.98%
CTCAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.24

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.54

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.07

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.27

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CTCAX:

0.86

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CTCAX:

8.39%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.35%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CTCAX:

-15.18%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.64% соответственно.

CTCAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-8.47%

1 год

7.15%

5 лет

15.17%

10 лет

14.98%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTCAX и QQQ

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
График комиссии CTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTCAX: 1.18%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CTCAX: 0.24
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CTCAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTCAX: 0.54
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CTCAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CTCAX: 1.07
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CTCAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CTCAX: 0.27
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CTCAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CTCAX: 0.86
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.47
CTCAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и QQQ

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и QQQ

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-12.28%
CTCAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и QQQ

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.93%
16.86%
CTCAX
QQQ